Волны Вульфа

(!) В качестве бонуса, в конце статьи даны ссылки на индикаторы на основе стратегии Волн Вульфа, и ссылка на книгу первоисточник стратегии.

Далее будут рассмотрены основные положения стратегии Волны Вульфа, приведены примеры работы данной стратегии, а также показаны её положительные и отрицательные стороны.

Авторы стратегии

Стратегия имеет именной характер, её автором является Билл Вульф, профессиональный трейдер и биржевой аналитик, сделавший карьеру, торгуя на фондовых индексах Standard & Poor’s (S&P). Билл Вульф обучил данной стратегии своего сына Брайена Вульфа, который в дальнейшем распространил торговлю на основе Волн Вульфа на другие финансовые рынке, в том числе и на рынок Форекс.

Стратегия на основе Волн Вульфа была подробно описана в книге по анализу фондовых рынков, Л.Коннорс и Л.Рашке, ссылка на которую дана в конце статьи.

Далее мы подробно рассмотрим суть стратегии на основе Волн Вульфа.

Описание стратегии

Как ни странно, в основе данной стратегии лежит первый закон Ньютона, в котором говориться о том, что для каждого действия есть силы противодействия. Исходя из данного закона физики, Билл Вульф сделал вывод, что цены на финансовых рынках движутся подобно волнам в океане.

Данная стратеги очень проста для понимания, Вам необходимо лишь запомнить несколько правил для построения волн, но для начала взгляните на рисунок ниже, который всё расставит на свои места.

Бычья и медвежья модели разворота

Как видно из рисунка, суть данной стратегии состоит в поиске вершин по заданным параметрам, построении линий через их вершины, и определении точек входа и выхода на основе построенных линий. Каждая вершина на рисунке имеет свой персональный смысл.

Описание бычьей (восходящей) модели разворота

Поиск точек

Точка 1 – основание первой волны (точка минимума первой волны). Точка 1 должна быть выше точки 3 и ниже точки 2 и 4. (смотрите рисунок выше)

Точка 2 – вершина первой волны (точка максимума первой волны) и основание второй волны. На её основе строятся все остальные точки. Это главная точка.

Точка 3 – одновременно точка окончания второй волны и начала третьей (основание третьей, вершина второй)

Точка 4 – вершина волны 3 и основание волны 4.

Точка 5 – точка разворота. Ради её поиска производиться построение волн на основе точек 1,2,3 и 4. Именно в этой точке происходит вход на рынок.

Точка 6 – Точка выхода из рынка (EPA (Estimated Price at Arrival)). Точка 6 определяется в результате построения линии через точки 1 и 4.

Формирование волн

Волна 1 – образуется точками 1 и 2.

Волна 2 – образуется точками 2 и 3.

Волна 3 – образуется точками 3 и 4.

Волна 4 – образуется точками 4 и 5. В конце волны 4 происходит вход на рынок.

Волна 5 – мнимая волна, с началом в точке 5 и с вершиной в точке 6.

(!) Медвежья модель разворота строится по аналогии бычьей модели и является её зеркальным отражением.

Помимо линии, проведенной через точки 1 и 4 для нахождения точки 6 (EPA), необходимо провести еще 2 линии. Первая через точки 1,3 и 5, вторая через точки 2 и 4. Точка пересечения этих двух линий образует точку ЕТА (Estimated Time of Arrival), которая является целью по времени, то есть после этой точки желательно закрыть открытую позиции. Если же точка ЕТА находиться после точки 6 (EPA), то её (точку EPA) можно не брать в расчет. Если же точка ЕТА находиться до точки EPA, то рекомендуется не дожидаться пока цена дойдет до точки 6 (EPA) и закрыть позиции в точке ЕТА.

Если точка ЕТА не может быть образована (например, если точка 4 выше точки 2), желательно воздержаться от входа в точке 5.

Далее мы рассмотрим несколько примеров применения стратегии Волны Вульфа на графике валютной пары GBP/USD H4.

Примеры использования

В данном примере мы детально рассмотрим процесс формирования волн Вульфа. Для анализа был взят 4-х часовой график GBP/USD.

Выделяем точки 1,2,3,4, строим трендовые линии через точки 1, 3 и точки 2, 4. Далее ждем подтверждения окончания формирования волны 4.

Подтверждение образования 4 волны получено. Ждем появления точки разворота 4-ой волны.

Наблюдаем разворот в конце волны 4, как мы и ожидали. Исходя из проведенной нами линии через точки 1 и 3, мы ищем точку 5.

Поиск точки входа (точка 5) производиться при помощи построения проекции на основании точки 2 и 3.

При открытии позиции в точке 5, рекомендуется поставить стоп-лосс, равный длине проекции точки 3 на точку 5.

Далее определяем цель, проводим линию EPA.

Если у вас возникли проблемы с поиском точки 4, которая необходима для определения цели, то Вы можете провести несколько альтернативных линий EPA, с небольшим отклонением в обе стороны от точки 4. В любом случае, рекомендуется не завышать линию EPA.

Получена новая линия EPA. Исходя из новой линии EPA можно еще некоторое время подержать ордер открытым, или же закрыть его на основании временной линии ETA.

В данном примере рассмотрен идеальный пример прогнозирования разворота цены на основании построения волн Вульфа. При использовании стратегии на основе волн Вульфа желательно брать временные промежутки от M5 до D1. На графиках M5-M15 можно еженедельно выделять 4-6 фигур разворота. На графиках от H1 для более точного входа желательно брать в расчет уровни поддержки и сопротивления (серые линии на графиках).

Плюсы стратегии Волны Вульфа

1. Не требует дополнительных инструментов тех анализа.

2. Простые правила на вход и выход.

3. Подходит как новичкам, так и профессионалам.

Минусы стратегии Волны Вульфа

1. Поиск точек и построение по ним волн и линий EPA и ETA является весьма субъективным занятием. Можно выделить несколько вариантов построения фигур на одном графике с разным временным промежутком, причем каждый вариант будет сигнализировать о разных и парой противоположных сигналах на вход.

2. Для поиска правильной точки входа необходимо воспользоваться дополнительными инструментами технического анализа. В данном случае пригодятся:

• стандартный индикатор фракталов,

• построение уровней поддержки и сопротивления (пивоты),

• а также поиск моделей разворота на основе японских свечей.

3. Психологически сложно открывать и удерживать позицию против текущего тренда. К тому же при неправильно открытой позиции может сработать стоп-лосс (если, конечно же, Вы его установили), что может привести не только к финансовым потерям, но и к нежеланию открывать повторную позицию. Также на пути к точке EPA может случиться небольшой разворот, при котором многие трейдеры закрывают позиции, ничего при этом не заработав.

Выводы

Стратегия Волны Вульфа представляет интерес не только из-за своей универсальности и простоты, но из-за своей высокой доходности. За одну сделку можно снимать от 50-100 пунктов, при стоп-лоссе втрое меньше изначальной цели.

Но, как и любая другая стратегия, Волны Вульфа требует не только наличия опыта при построении фигур, но и знания дополнительных средств технического анализа.

Бонусы

В качестве бонуса к данной статье я даю ссылки на набор индикаторов Волн Вульфа для построения фигур. Также, для более детального изучения, рекомендую почитать книгу Л. Коннорс и Л. Рашки. Биржевые секреты. Помимо волнового анализа, в данной книге описаны интересные методы прогнозирования финансовых рынков, лежащие в основе большинства торговых стратегий.